> Goldman Sachs: HFT Analytische Infrastruktur

Vertragstyp: Angestellter
Klient: Goldman Sachs Services Ltd (als Dienstgeber)
Funktion: Algorithmic & Quant Trading Strategist
Zeitraum: Jun 2010 – Feb 2012
Umfang: ~ 3000h

Data Science • Analytic Cube • Column-Store Datenbanken • SAP IQ • Sybase IQ • Python • C • Linux

Als Mitglied eines kleinen Teams von Händlern (traders) und Analytikern (strategists), war ich als Einziger verantwortlich für die Konzeptionierung, Implementierung und fortlaufende Verbesserung unserer Datensammlung und der darauf basierenden Softwarewerkzeuge (management decision support systems). Weiters habe ich die laufenden Entscheidungsprozesse durch eine Vielzahl von Studien und Analysen unterstützt die auf diesen Daten basierten.

Unser Geschäftsbereich war eine eigenständige hochfrequente Handelsstrategie (high-frequency trading), die einen wesentlichen Beitrag zu Goldman Sachs’ Angebot von Liquidität im Aktienhandel an Europas Börsen leistete.

Innerhalb dieses Geschäftsbereichs spielte meine Infrastruktur eine zentrale Rolle. Die Darstellung verschiedenster Geschäftsvorgänge und der anhängigen Daten in Form von Tabellen und Visualisierungen, die von mir selbst entwickelt wurde, bildete ein Vokabular an Konzepten das prägend war dafür wie Entscheidungsträger über diese Vorgänge dachten, und dazugehörige Probleme und Lösungsansätze einander kommunizierten.

Herzstück dieser Infrastruktur war eine Tabelle mit mehreren zehnmillionen Datensätzen und über einhundert Spalten, mit Informationen die aus einer breiten Palette von Informationsquellen automatisch konsolidiert und vorverarbeitet, und dann über eine analytische Infrastruktur zugänglich gemacht wurden.